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On part d’une série chronologique que l’on doit modéliser complètement, composée de trois éléments : tendance (générale, croissante ou décroissante, souvent linéaire), saissonnalité (éventuellement à plusieurs niveaux) et composante résiduelle (à décomposer par la suite). La démarche de modélisation implique plusieurs étapes, notamment la modélisation de la tendance, l'analyse du résidu de la série, la prise en compte de la saissonnalité, la modélisation des résidus, l'identification des processus auto-régressifs et des processus moyenne mobile, l'estimation, l'analyse d'autocorrélation, les tests du modèle et la prévision, suivant l'approche de Box-Jenkins.

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On part d’une série chronologique que l’on doit modéliser complètement, composée de trois éléments : tendance (générale, croissante ou décroissante, souvent...

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