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Efekt Regresji.pdf

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Il testo analizza l'effetto di regressione alla media nel mercato azionario polacco (GPW) prima e dopo la crisi finanziaria del 2007. Gli autori esaminano se il mercato sia efficiente e se l'analisi tecnica possa fornire informazioni utili per prevedere i rendimenti futuri. Il testo si concentra sull'effetto di regressione alla media, che si verifica quando le azioni con rendimenti più alti tendono a diminuire e viceversa. Gli autori hanno analizzato i dati di 303 società quotate alla GPW nel periodo 1995-2011 e hanno scoperto che l'effetto di regressione alla media è presente nel mercato polacco, ma è stato influenzato dalla crisi finanziaria.

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Il testo analizza l'effetto di regressione alla media nel mercato azionario polacco (GPW) prima e dopo la crisi finanziaria del 2007.

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