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CP 3.4. Explicación A Las Respuestas Obtenidas Como Solución.pdf

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Un gestor de carteras de "Investing Partners Bank" debe administrar fondos para dos clientes, José Pablo García y Fernanda Sartore, con capitales iniciales de 3 y 4 millones de euros, respectivamente. Los clientes desean invertir en una cartera de Renta Variable Nacional, y se les ofrecen cuatro acciones: Santander, Endesa, Gas Natural y Acciona. Después de analizar las preferencias de los clientes, se determina que José Pablo es menos averso al riesgo que Fernanda. Se calculan las rentabilidades esperadas y riesgos de los activos individuales y de las carteras optimizadas, y se representa gráficamente en el contexto del Modelo de Markowitz. La cartera óptima con riesgo es la Cartera 3, con un Ratio de Sharpe de 0,217. Los pesos de la cartera óptima con riesgo son: 0% para Santander, 64,75% para Endesa, 17,7% para Gas Natural y 17,6% para Acciona. La inversión final para José Pablo es de 2.250.000 euros en activo libre de riesgo y 750.000 euros en la cartera óptima con riesgo, mientras que para Fernanda es de 1.800.000 euros en activo libre de riesgo y 2.200.000 euros en la cartera óptima con riesgo.

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Un gestor de carteras de "Investing Partners Bank" debe administrar fondos para dos clientes, José Pablo García y Fernanda Sartore, con capitales iniciales de...

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