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Maddalena_Daniela_tesi.pdf

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Summary

La tesi di laurea in Finanza Matematica si concentra sulla descrizione di un metodo di ottimizzazione per una strategia di copertura di un derivato replicabile in un modello di mercato completo. L'obiettivo è fornire una descrizione esaustiva del metodo di programmazione dinamica per minimizzare il rischio di replicazione di un derivato quando il valore iniziale della strategia è inferiore al valore iniziale del prezzo di arbitraggio. La tesi è suddivisa in due parti: la prima parte considera la composizione di un modello di mercato a tempo discreto, la nozione di strategia di arbitraggio e la completezza del modello, mentre la seconda parte esamina un esempio di modello di mercato completo a tempo discreto, il modello binomiale, e descrive un metodo di ottimizzazione della strategia di copertura.

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La tesi di laurea in Finanza Matematica si concentra sulla descrizione di un metodo di ottimizzazione per una strategia di copertura di un derivato replicabile...

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